FX教材の「5レベル戦略」を機械化し、PT101 〜 PT105 として全部試した。結論から言うと、PT101（10MA反発 + トレーリング75%）のみを採用し、PT102-105 は単独運用には組み込まないことに決めた。13ヶ月のバックテストを5フェーズに分けて段階的に煮詰めた検証ログをまとめておく。
この記事のポイント
- 教材5レベルを PT101 〜 PT105 として機械実装、5戦略を6通貨13ヶ月で BT
- 初期版（10MA逆ブレイクで決済）は5戦略合計 -1,423 pips で全滅
- SL=直近30バー安値 + トレーリング75% に設計変更で +271,384 pips（PF 12.16）に大化け
- PT101 単独で 13ヶ月 +108,543 pips、3期間 × 6通貨 18マスすべてプラス → 採用
- PT102-105 は機能類似 / 件数少 / XAU依存度高で不採用、当面 PT101 単独でデモ並走
検証対象：教材5レベルの機械化
FX指南書（ASIN ）の戦略フレームワーク「1H方向 → M5 5レベル → 根拠消滅 SL → 3利確」を、5戦略として機械実装した。
| 戦略 | レベル名 | エントリー |
|---|---|---|
| PT101 | 10MA反発 | M5 で 10MA タッチ後の反発 |
| PT102 | 10MAブレイク&復帰 | 10MA を一度割って復帰 |
| PT103 | 高安値ブレイク | 直近高安値のブレイクアウト |
| PT104 | 一目雲抜け | 一目均衡表の雲抜け |
| PT105 | ペナント | 三角持ち合いブレイク |
共通条件：1H で方向確認、M5 で執行。対象通貨は EURUSD / GBPUSD / AUDUSD / NZDUSD / XAUUSD / GBPJPY の6通貨。期間 2025-04 〜 2026-04 の13ヶ月。
Phase 1：初期版（10MA逆ブレイクで決済）— 全滅
最初は教材通りに「逆方向の 10MA ブレイクで決済」する素朴な実装で BT を回した。
| 戦略 | Trades | Win% | Pips | PF |
|---|---|---|---|---|
| PT101 | 24,506 | 40.3% | +6,618 | 1.06 |
| PT102 | 17,772 | 35.4% | +1,276 | 1.01 |
| PT103 | 9,751 | 46.9% | -10,192 | 0.70 |
| PT104 | 7,807 | 43.6% | -74 | 1.00 |
| PT105 | 1,320 | 47.8% | +949 | 1.19 |
| 合計 | 61,156 | — | -1,423 | 0.99 |
合計マイナス、Win率 35-47% が低すぎる。10MA の逆ブレイクは振幅が小さく早期損切りを頻発させており、せっかくの勝ちトレードを途中で打ち切っていた。Exit ロジックの見直しが必須と判断。
Phase 2：SL=直近30バー安値 + MFE理論利確で再BT
SL を「直近30バーの安値/高値 ± margin」に変更し、利確は MFE（Maximum Favorable Excursion）の理論上限で計算した。
| 戦略 | Trades | 実損益 | PF | MFE 理論上限 |
|---|---|---|---|---|
| PT101 | 2,499 | +87,110 | 1.98 | +241,366 |
| PT102 | 2,567 | +76,194 | 1.85 | +234,198 |
| PT103 | 1,979 | +77,313 | 1.98 | +204,283 |
| PT104 | 2,398 | +58,954 | 1.84 | +193,453 |
| PT105 | 998 | +23,669 | 1.77 | +86,405 |
| 合計 | 10,441 | +323,240 | 1.90 | +959,705 |
MFE Win率は 99% に達した。方向性は正しい＝エントリーロジックは機能している。問題は Exit 側であり、いかに勝ちを伸ばすかの設計勝負だと判明。
Phase 3：4つの TP 戦略を比較
| TP 戦略 | Trades | Win% | Pips | PF |
|---|---|---|---|---|
| A: ATR×3 固定 | 22,965 | 60.4% | -4,690 | 0.99 |
| B: トレーリング（MFE 50% 保護） | 64,552 | 98.7% | +172,859 | 8.11 |
| C: ボリバン±2σ タッチ | 46,313 | 67.2% | +58,337 | 1.18 |
| D: M5 Swing TP | 37,433 | 86.2% | +16,365 | 1.06 |
B（トレーリング）が圧勝。MFE のピークから一定割合戻したらクローズという設計が、勝ちは伸ばし負けは限定する性質を持つことが確認できた。
Phase 4：トレーリング戻し率スイープ
トレーリングの「ピークから何% 戻したらクローズするか」を 25% 〜 90% でスイープ。
| 戻し率 | Pips | PF | 平均/件 |
|---|---|---|---|
| 25% | +74,332 | 4.06 | +1.2 |
| 33% | +105,853 | 5.35 | +1.6 |
| 50% | +172,870 | 8.11 | +2.7 |
| 67% | +239,874 | 10.87 | +3.7 |
| 75% | +271,384 | 12.16 | +4.2 |
| 90% | +330,521 | 14.59 | +5.1 |
Phase 5：PT101 単独 + 75% で過剰最適化チェック
13ヶ月を3分割し、PT101 単独でトレーリング75%を回した結果。
| 期間 | 件数 | Pips | DD |
|---|---|---|---|
| Period1（4-8月） | 8,943 | +29,303 | 103 |
| Period2（8-12月） | 8,476 | +28,954 | 169 |
| Period3（12-4月） | 9,169 | +50,363 | 357 |
| FULL（13ヶ月） | 26,599 | +108,543 | 357 |
通貨別では XAUUSD が +73,505 pips（68%）、GBPJPY +13,051、GBPUSD +7,443、EURUSD +6,107、AUDUSD +4,600、NZDUSD +3,836。3期間 × 6通貨 = 18マスがすべてプラス。期間バイアスを疑う材料は見つからず、過剰最適化リスクは低いと判定。
採用判断
| 戦略 | 単独成績 | 判定 |
|---|---|---|
| PT101（10MA反発） | +108,543 pips / 期間安定 / 全通貨プラス | 採用 5/4 デモ並走 |
| PT102（10MAブレイク&復帰） | +93,670 pips / PF 13.44 | 不採用 PT101 と機能類似、重複避け |
| PT103（高安値ブレイク） | +59,039 pips / PF 15.69 | 不採用 ブレイクアウト型の単独信頼性低 |
| PT104（一目雲抜け） | +39,388 pips / PF 11.30 | 不採用 件数少、XAU 依存度高 |
| PT105（ペナント） | +6,391 pips / PF 14.32 | 不採用 件数極小、波動収束検出が裁量寄り |
PT102-105 は単独成績だけ見れば PF 11-15 で美しい数字が並ぶが、PT101 と機能が重なる（特に PT102）か、件数の少なさで現実的な運用に耐えない。1ヶ月の実取引データ採取後に、PT102-105 を補助的に追加するか再検討する。
5/4 デモ並走スタート
- PT101 単独でデモ口座並走（MAGIC=70001/70002）
- 既存の PT001-006（live）は変更せず、PT101 のみデモで動かす
- 1ヶ月の実取引データを採取後、BT 数字との乖離率で本番投入の可否を判断
- PT006 と PT101 はどちらも M5 ベースのため、シグナル重複の頻度を要監視
足さない方向で煮詰めて辿り着いた答えが PT101 単独だった。来週末の週次レビューで初週の実取引数字を公開予定。