ある市販のFX教材（移動平均線と「AI」を組み合わせる、という触れ込みの一冊）を手に入れたので、書いてある手法を丸ごとバックテストにかけてみた。結論から言うと教材のコア手法は不採用になったのだが、その過程で拾った部品が一つだけ生き残り、最終的に PT101_v5 という新戦略の誕生につながった。一日の検証の記録を残す。
この記事のポイント
- 教材のコア手法（移動平均線クロス＋ブレイク）は、スプレッド込み forward-only BTで全パターン PF<1。エッジ不在で不採用
- 教材の売りである「AIで勝ちやすい通貨を選ぶ」層も検証 → 損失は95%圧縮するが黒字化はしない。AIは"止血剤"だった
- 唯一生き残った部品 = 13EMA-Low（安値をソースにしたEMAの帯）。これを勝っている自前戦略の"押し目検出"に流用すると効いた
- 決済比較でトレール・段階TPが in-sample では勝つが out-sample で脱落する罠を回避し、シンプルな
RR2固定を採用 - Titン/Exness 両brokerで再BT → Exness out PF1.58 / 月別負け月率21%。XAU専用 PT101_v5 としてExnessデモへ投入、フォワード観測開始
1. 教材コア手法 — 全部負けた
教材の中心は「移動平均線のゴールデン/デッドクロス後、短期の高安帯をブレイクしたらエントリー」という、よくある順張りロジック。これを M5・約1年・6通貨・スプレッド込み・未来参照ゼロ（forward-only）でBTした。決済は教材どおりの固定RR、直近高安、さらにトレール＋分割まで全部試した。
| 決済 | 勝率 | PF | 判定 |
|---|---|---|---|
| 固定 RR1（10/10） | 43.5% | 0.66 | 負け |
| 直近高安 RR1 | 46.7% | 0.79 | 負け |
| トレール+分割 | 46.6% | 0.78 | 負け |
どの決済でも PF<1。理由は明快で、どのリスクリワードに振っても、実勝率が損益分岐勝率を一定幅で下回る ── つまりエントリーにエッジ（優位性）が無い。教材自身が「リスクリワード1:1なら勝率63%が必要」と書いているのに、実測勝率は43〜49%。教材の基準に照らしても失格だった。
2. 「AIで通貨を選ぶ」層は"止血剤"だった
この教材の売りは、トレード前に生成AIへ「いま最も勝ちやすい通貨ペアは？」と聞いて銘柄を絞る、という運用。これも定量シミュレートした。「直近で好調な通貨だけ採る」という動的選定をBTに組み込むと──
| 選定 | PF | 総pips |
|---|---|---|
| 全通貨ベタ（AI層なし） | 0.66 | -15,767 |
| AI: 直近top1の通貨だけ | 0.84 | -867 |
損失は −15,767 → −867 pips（95%圧縮）。確かに負け通貨を避ける効果はある。だが勝率は48%止まりで、黒字には届かない。エントリーにエッジが無い以上、AIは「大敗を避ける止血」はできても「勝ちを作る」ことはできない。
3. 生き残った部品 ── 13EMA-Low（安値の帯）
教材のロジック全体は捨てたが、使われていた 13EMA-Low / 13EMA-High という部品が目に留まった。通常のEMAは終値で計算するが、これは各足の安値・高値をソースにしたEMAで、価格を上下から挟む「帯」になる。安値ベースなので、ヒゲで一時的に深く押した"本物の押し目"を拾える。
自前の勝ち戦略（XAU順張り）の押し目検出を、従来の「移動平均線への接触（固定％）」から「安値が13EMA-Lowにタッチ」に差し替えてBTしたところ、勝率が一貫して上がった。ボラに応じて帯幅が伸縮するため、固定％より相場適応的だったのが効いている。
4. PT101_v5 設計 ── out-of-sampleが罠を見破った
そこで XAU専用・13EMA-Low押し目・H1方向フィルタ・反発確認、という構成を PT101_v5 として設計。最後に決済を詰めるべく、固定RR2 / 部分利確 / トレール / 段階TP を同じ土俵で比較した。
| 決済 | in-sample PF | out-sample PF |
|---|---|---|
| fix（RR2固定） | 1.26 | 1.45 |
| トレール+分割 | 1.29 | 1.16 |
| 段階TP | 1.22 | 1.28 |
ここが肝。トレールは in-sample では fix を上回る（1.29>1.26）が、out-sample で 1.16 に脱落する。段階TPも総pipsは多いが薄利多売でPFは届かない。in-sampleの好成績に釣られていたら、複雑な決済を選んで本番で失敗していた。out-of-sample検証が、シンプルな RR2固定 こそ最良だと教えてくれた。
5. broker横断で再BT ── Exnessの方が良かった
BTは長らくA社のヒストリカル価格で行ってきたが、実際に動かすのはB社（Exness）デモ口座。そこで価格データを broker分離してDBに取り込み直し、同じPT101_v5をExnessの実価格・スプレッドで再BTした。
| 指標 | A社データ | Exnessデータ |
|---|---|---|
| out-sample PF | 1.45 | 1.58 |
| 月別 全期間PF | 1.36 | 1.43 |
| 負け月率 | 36% | 21% |
brokerをまたいで優位性が再現し、しかもExnessの方が数字が良い。A社で気になっていた「直近の連敗・利益の集中」も、Exnessでは緩和されていた。これで PT101_v5 を Exnessで動かす判断がデータで裏付けられた。
6. 投入、そしてここからが本番
PT101_v5 を Exnessデモ口座に登録し、稼働を開始した。初回エントリーも設計どおり XAU で成立している。
教材は「不採用」だったが、無駄ではなかった。13EMA-Lowという部品と、「AIは増幅器であって魔法ではない」という確信と、「in-sampleの好成績を信じず out-sampleで確かめる」という規律。一冊の本から、それだけ持ち帰れれば十分だ。
7. 後日談 ── 「全手法を組み合わせれば最強PTを作れる?」を試した
記事公開後、「これまでの入口×いろいろな出口を組み合わせて新しいPTを量産できないか」という発想が浮かんだ。結論を先に言うと──"総当たりで良い組み合わせを探す"のは、この日いちばん危険な罠だった。入口10種 × 出口8種を総当たりすれば、in-sampleでPFが高い組み合わせは"必ず"出る。だがその大半は偶然（多重比較）で、out-sampleで崩れる。実際この日、トレールが in-sample で勝ったのに out-sample で脱落するのを目撃したばかりだった。
そこで総当たりはやめ、論理的に意味のある組み合わせを1つだけ仮説として立てた:「PT101_v5の入口（13EMA-Low押し目）× Fib38.2%トレール出口」。ここで言うトレールは、第4章でout-sampleに脱落した「建値移動型」トレールとは別物で、「価格のピークから38.2%戻したら決済する（＝利益の61.8%を確保する）」戻り率ベースのトレールだ。利を"切る"RR2固定に対し、同じ入口で利を"伸ばす"出口に替えたらどうなるか?
| 決済 | out-sample PF | 勝率 |
|---|---|---|
| PT101_v5（RR2固定） | 1.45〜1.58 | 40% |
| Fib38.2%トレール | 2.4〜2.9 | 90% |
同じ"トレール"でも種類が違えば結果も逆になる点に注意（第4章の建値移動型は負け、こちらの戻り率型は別挙動）。月別では14ヶ月すべてプラス・負け月ゼロ・PF2.21。一見すると圧勝だ。だが──
だから「採用」ではなく「実戦で白黒つける」
BTだけでは「本物か、M5足の楽観か」を判別できない。そこで本採用は見送り、固定利確版（本線）と Fib38.2トレール版を、同じ口座で並走させることにした。同じ入口・違う出口の2戦略を実戦で走らせれば、どちらが本当にXAUで勝つかが生のデータで分かる。
両者ともデモ口座で稼働を開始した。固定利確版は初トレードがプラスで滑り出している。トレール版のBTが示した派手な数字が本物なのか、それとも過去データの綾だったのか──ここから先は、相場が審判を下す。