背景: PT008-1 の MFE 分析で見えた取り逃し

Exness デモ #1（口座 277675778）で 9日間 342件の PT008-1 の deal を MFE（Maximum Favorable Excursion）で再分析した。

取り逃しの源泉は明確に XAUUSD。98件で実 +22,623 円が、MFE 取れたら +91,842 円相当（+69k円のポテンシャル）。1分足を walk して天井近くで決済する仕組みに変えれば、9日で月 ¥20 万ペースの黒字も射程に入る。

Fib 38.2% / 50% / 61.8% × タッチ vs 終値 比較

MFE 100% は理想値で実現不可。現実的なトレーリング設計として、Fibonacci リトレースの 3 レベル × タッチ判定 vs 終値判定の 6 パターンを比較した。

38.2% タッチが最良。実績比 +6,691 円（+35%）改善。MIN_MFE_ACTIVATE（XAU=10pips、他=3pips）を起動条件にしてノイズ exit を抑止する設計。

興味深い傾向: レベルが深くなるほど終値判定が有利になる（38.2% は touch 微勝、50%/61.8% は close 圧勝）。浅いレベルはヒゲでも戻ってこないので touch で十分。深いレベルはフェイクヒゲを終値判定で無視できる。

三戦略を実装・両ブローカーで稼働開始

3戦略とも既存 pt*.py の check_long/check_short を共用し、決済ロジック（evaluate_exit）のみ TRAIL_RATIO=0.618 に差替。execute_entry(... broker_tp_on_tp1=False) で broker 側 TP は送らず EA 管理。

look-ahead bias の正直開示

非採用PT のFib BT（510件）で大きな改善（PT008_base XAU -13.35 → +11.18、+24.53改善）が出たが、bias 除去後は半減の見込み。それでも黒字方向ではあるため PT008_v3 として実装した。

Exness 3口座体制と STRATEGY_WHITELIST 機構

分析中に TitanFX → Exness の片道精査は構造的に危険と判明。同じシグナルでも broker 間で EV が大きく乖離する例があった:

スプレッド差・執行モデル差（Titan=FOKのみ、Exness=IOC対応）・コミッション構造差が原因。同一broker内で research/production を分離する設計に変更した。

3口座 役割分担

STRATEGY_WHITELIST 機構

BROKER=exness_prod のときのみ、config/whitelist_exness_prod.json で PT × symbol の enable/disable を制御する。他broker（titan / exness データ）はこの仕組みを参照せず全戦略稼働を維持する。

fail-open 設計（ファイル不在/読込失敗時は全許可）で致命停止を回避。

本番デモ 初期 whitelist（Option A: JPY黒字 + n>=30）

過去40日相当で +40,111円 → 月あたり ¥30k ペースで黒字推移想定。

新規Fib系（PT008-1_v2 / PT008_v3 / PT006_v3 / PT101_v4）は本番未昇格。データ口座で 30件以上 のデータが溜まってから昇格判定する。

翌週以降のオペレーション

• 2026-05-25 月曜オープン: 本番デモ 8 戦略で稼働開始、P/L 観察
• 2026-05-31 土曜 8:10: 週次レビュー自動生成（既存 weekly pipeline）で 3口座 P/L 比較
• 2026-06-21（4週間後）: Exness #1 データで whitelist 再評価
  • 新規Fib系が30件以上 + JPY黒字なら本番昇格
  • 既存採用組合せで赤字転換あれば demote
• 長期課題: look-ahead-free な BT フレームワーク整備（PT毎の専用 BT、SL先判定、spread/slippage込み）

補足: 過去採用戦略の現状（5/9〜5/24 の進化）

過去記事で「採用予定」や「投入完了」と書いた戦略のうち、本日の本番デモ whitelist に含まれないものがあるため、現状をまとめておく。