2026-05-09（土）。今週の運用結果は -¥80,668。11戦略 × 6通貨で広く分散していたが、ほぼすべてが構造的な赤字、利益源は XAUUSD のみ、という結論が再確認された。MFE（最大含み益）分析から、全戦略に共通する「入口は機能・出口が悪い」というパターンが浮き彫りになり、解決策として BB階層TP（BB4 → BB3戻り → BB2戻り → SL） を 3 戦略に横展開、将来は XAU 一本化に絞り込む方針を確定した。
この記事のポイント
- 今週 5/4-5/8 で -¥80,668（PT101系 -¥88K が主犯）
- MFE 分析: 全戦略の 86.4% が一度はプラス側に振れていた = 入口は機能
- PT101 系の TRAIL75 / TRAIL90 が建値撤退を量産 → 利益を刈り取る
- BB階層TP（BB4 タッチ → BB3戻り → BB2戻り → SL）+ Pos2 BB1 BE+8 を新標準に
- 本日 PT006_v2（MAGIC 60011/60012）と PT102_v3（MAGIC 10221/10222）を実装・投入
- 将来構成は PT005 + PT006_v2 + PT101_v3 + PT102_v3 を XAU 単独運用に確定
1. 今週の戦略別 P&L
5日間の決済合計は -¥80,668。1,193 件のエグジットで、勝率は約 41.5%。日別では 木曜 +¥44,849 → 金曜 -¥103,551 とジェットコースター。
| 戦略 | 取引数 | 勝率 | Net (¥) | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| PT005 | 8 | 25.0% | +36,993 | ★ 黒字最強 |
| MANUAL（手動） | 19 | 73.7% | +33,257 | 裁量利確 |
| PT102 | 186 | 43.0% | +1,950 | トントン |
| PT001 | 2 | 0% | -2,648 | サンプル少 |
| PT007 | 44 | 31.8% | -3,963 | 苦戦 |
| PT008 | 12 | 41.7% | -4,135 | サンプル少 |
| PT003 | 10 | 20.0% | -9,559 | 苦戦 |
| PT006 | 89 | 49.4% | -21,042 | SL多発 |
| PT002 | 28 | 21.4% | -22,671 | EUR全敗 |
| PT101_BB | 239 | 38.9% | -38,392 | TRAIL90 早期撤退 |
| PT101 | 556 | 51.3% | -50,458 | 戦犯第1位 |
PT101 単独で -¥50K、PT101_BB（派生1）と合算で -¥88,850。XAUUSD ロング/ショート ともにエントリーは出ているが、決済が早すぎる／遅すぎるで利益を取り損ねている。
2. MFE 分析: 全戦略に共通する構造
1,193 件のすべての決済について「もし最大含み益（MFE）で利確していたら」を計算した。結果は衝撃的だった。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 実際の Net | -¥104,254（gross） |
| MFE 利確時の理論最大 | +¥633,932 |
| 取り逃した利益 | +¥738,186 |
| MFE 勝率（一度でもプラスに振れた率） | 86.4% |
つまり 取引の 86.4% は一度はプラスに振れていた。「機会自体はあった」が「出口で削られた」のがこの構造。これは PT005 だけが実装上 +¥37,747 と黒字を確保できていることからも明らか — PT005 の出口設計（1.618 拡張 TP + SMA exit）はピーク捕捉率 85-89% と優秀で、MFE と実現値の差が小さい。
戦略別 取り損ね額
| 戦略 | N | 実 Gross | MFE | 取り損ね |
|---|---|---|---|---|
| PT101 | 556 | -47,355 | +266,734 | +314,089 |
| PT102 | 184 | +2,138 | +126,909 | +124,771 |
| PT006 | 89 | -18,535 | +82,849 | +101,384 |
| PT005 | 8 | +37,747 | +52,308 | +14,561 |
PT005 の取り損ね 14,561円（捕捉率 72%）に対し、PT101 は +314K円（捕捉率実質 0% に近い）。「同じ XAU、同じ MFE 機会」でも、出口設計でこれだけ差が出る。
3. 解決策: BB階層TP（BB4 → BB3戻り → BB2戻り → SL）
5/9 の朝、PT101 派生として PT101_v3 を実装し forward 検証 BT を回した。出口を以下の階層構造に変更した。
優先1 [BB4_TP]: BB ±4σ 到達 → 即決済（メガ大物） 優先2 [BB3_RETEST]: BB3 タッチ後、BB3 ラインに戻り → 利確 優先3 [BB2_RETEST]: BB2 タッチ後、BB2 ラインに戻り → 利確（BB3 未到達のみ） 優先4 [SL]: BB2 にも届かず逆行 → 損切 加えて Pos2 のみ：BB1 到達で SL を建値+8pips に移動（BE 保護）
2 ポジ並走で、Pos1（10121）が大物追従、Pos2（10122）が BE 保護で安全装置。
BT 結果（PT101_v3、XAUUSD）
| 期間 | 取引数 | 合計 std pips | 月平均 pips |
|---|---|---|---|
| 訓練 (2025-04 〜 2025-12, 8.5月) | 15,084 | +568,153 | +66,841 |
| フォワード (2026-01 〜 2026-04, 4月) | 6,210 | +508,443 | +127,111 |
フォワード 1シグナル平均は訓練の +217%、すべての月でプラス。過剰最適化の心配なし。元 PT101 (TRAIL75) の +163,960 pips に対して 約 3.5 倍の利益。
4. 横展開: PT006_v2 と PT102_v3 を投入
同じ思想を 3 戦略に展開。本日 5/9 にすべて FX PC へ deploy 完了。
| 戦略 | MAGIC | 入口 | 出口 |
|---|---|---|---|
| PT101_v3 | 10121/10122 | M5 10MA 接触反発（緩い） | BB階層TP + Pos2 BE+8 |
| PT006_v2 | 60011/60012 | M5 SMA20 純粋グランビル | 同上 |
| PT102_v3 | 10221/10222 | M5 10MA ブレイク&復帰 | 同上 |
「入口の違い × 同じ階層TP出口」の比較実験。3 種類の異なる入口（接触反発 / グランビル反発 / ブレイク&復帰）が、同じ出口設計で本当に機能するかを live で検証する形。
PT006_v2 の BT 効果
| 戦略 | 合計 raw pips（XAU 2月） |
|---|---|
| PT006 v1（M5 swing TP_RR2.0） | -3,544 |
| PT006_v2（階層TP） | +4,275 |
| 改善幅 | +7,819 |
PT102_v3 の MFE ポテンシャル
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 実 PT102（trail 30%、5日 186 件） | +¥2,138（平均 +0.7 pips） |
| MFE 上限 | +¥123,592（平均 +44.3 pips） |
| 取り損ね | +¥121,454 |
PT102 は MFE +44.3 pips の機会を +0.7 pips しか取れていない（63 倍の取り逃し）。trail 30% の早期撤退が原因。階層TP適用で大幅改善が見込まれる。
5. 将来戦略: XAU 一本化
分析全体から導かれる結論はシンプル。
採用予定の 4 戦略（XAUUSD 単独運用）
| 戦略 | MAGIC | 特性 | 役割 |
|---|---|---|---|
| PT005 | 50001/50002 | フィボナッチ・プルバック・ブレイクアウト | 大波スナイパー（月6-8回、+200〜400 std pips） |
| PT006_v2 | 60011/60012 | 純粋グランビル + 階層TP | 反発取り（月90回） |
| PT101_v3 | 10121/10122 | M5 10MA 接触 + 階層TP | 短期スキャル（月1,700回） |
| PT102_v3 | 10221/10222 | M5 ブレイク&復帰 + 階層TP | 中期トレンド乗り（月600回） |
BT 想定 年間 P&L（XAU only、0.01 lot）
- PT005: +¥874K
- PT006_v2: +¥77K
- PT101_v3: +¥15,503K（94% を占める）
- PT102_v3: 試算なし（forward で評価）
- 合計: +¥16,454K/年（月+¥1,371K）
BT vs Live 乖離（実現率 50% 想定）でも 月+¥685K。1ヶ月の forward 検証（5/12〜6/9）で BT 通り稼働すれば、現状の他戦略を段階停止して XAU 4 戦略一本化に移行する。
6. 戦略 3 階層構成（追記、5/9 夕方確定）
記事を書いた後、「実績がない戦略まで一括廃止候補に入れるのは早計」という判断で方針を以下の 3 階層に整理し直した。
| カテゴリ | 戦略 | MAGIC | 取扱い |
|---|---|---|---|
| ★ 重点 4 戦略 (採用確定) | PT005 | 50001/50002 | live 実証済 (+¥47K/12日) |
| PT006_v2 | 60011/60012 | 5/9 deploy、forward 検証中 | |
| PT101_v3 | 10121/10122 | 5/9 deploy、forward 検証中 | |
| PT102_v3 | 10221/10222 | 5/9 deploy、forward 検証中 | |
| 監視 2 戦略 (実績不足) | PT008 | 80001/80002 | 5/7 投入、取引数 12 件のみ |
| PT008-1 | 80011/80012 | 5/7 投入、取引数 10 件のみ | |
| 廃止候補 (現在も稼働、6/9 判定後に判断) | PT001 / PT002 / PT003 | 古い P1/P2 系、live で全敗 | |
| PT006 v1 / PT007 / PT101 v1 / PT101_BB v2 / PT102 v1 | v2/v3 に置換予定 | ||
監視戦略を分けた理由
当初は「PT008 / PT008-1 も look-ahead 疑惑あり、廃止候補」と書いていたが、両者は 5/7 投入の新戦略で **live 取引数が 12 件 / 10 件**しかない。判断材料が不足しているため、性急に廃止判定するのは不適切と判断し、独立カテゴリ「監視」に切り出した。
取引数が **数百件**貯まり次第、別途判定する。
廃止候補の段階停止条件
- 重点 4 戦略の forward 1ヶ月結果が BT の 50% 以上を達成（最低条件）
- 廃止候補が引き続き赤字 / 機会損失大
- 1 と 2 を 6/9 時点で確認後、段階停止（一気に止めない、1戦略ずつ）
7. 来週以降のロードマップ
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 5/12（月） | PT006_v2 / PT101_v3 / PT102_v3 初回シグナル発火確認 |
| 5/12-5/19 | 1週目モニタ、v1 vs v3 の per-strategy 比較。全 14 戦略稼働継続 |
| 5/19-6/2 | 2-3週目、PT008/PT008-1 の取引数蓄積を観察 |
| 6/9 頃 | 1ヶ月 forward 検証完了。重点 4 戦略の判定 + 廃止候補の段階停止判断 |
| 6/9 以降 | PT008/PT008-1 は別途、取引数貯まり次第判定 |
まとめ
「同じ入口 × 違う出口」の比較実験を 3 戦略で同時開始した。1ヶ月後に結果を見て、XAU 4 戦略単独運用への移行を判定する。「PT005 がなぜ強いのか」を MFE 分析で定量化したところ、答えは「ピーク捕捉率の高さ」だった。それを他戦略にも適用したのが今日の作業。
千月堂FXとして、迷子になりやすい多戦略運用から「少数精鋭 × XAU 単独」へ収束していく方針を、今週末に確定した形となる。