PT101 派生1投入 — BB階層TP（BB3>BB2>90%戻り）で現行trail0.75の出血止めをA/B検証

2026-05-06（水）。XAUUSD専用化したPT101は live 投入から44時間で 192件決済 / -¥20,008 と最大の出血源になった。原因を forward-only BT で掘ったところ、シグナルではなく 決済（TRAIL_RATIO=0.75）の早すぎが主犯と判明。代替案として「BB3にTP、届かなければBB2、それも届かなければ90%戻り」の階層TPを実装、派生1 (MAGIC 10111/10112) として現行PT101と並走させてA/B検証を開始した。

この記事のポイント

現行PT101 livetrail0.75 の AvgWin は +¥10 = スプレッド以下 → 構造的に勝てない
104日 forward-only BT で決済バリアント9種比較、BB階層TP（PF 2.68 / AvgWin $2.72）が最良
新ファイル pt101_bb.py、MAGIC 10111/10112（派生1 決済1）で実装
MAGIC命名規則を 101_X_Y = PT101_派生X_決済方法Y に確定
VPS ⇄ FX PC 完全同期＋bot再起動、初エントリーまで確認（09:26 XAUUSD LONG @4603.17）

動機 — 現行PT101の何がダメだったか

5/4 朝に XAUUSD 専用化して投入した PT101（MAGIC 10101/10102）。44時間で 96エントリー、 192件決済の決算は次の通り：

項目	数値	所感
総決済	192件	96エントリー × 2スロット（TP1/SMA）
EXPERT 決済（トレール）	182件	大半がトレールで決済
SL ヒット	10件	ハードロス
EXPERT 平均損益	+¥10〜+¥11/件	🔴 スプレッド+手数料ですら賄えない
SL 平均損益	-¥2,189〜2,192/件	勝ち1件あたり 200倍の損失
合計損益	-¥20,008	口座最大の出血源

勝率は 39.6% で悪くない。問題は 勝ち額の絶望的な小ささ。AvgWin = +¥11 は 0.01 lot で計算すると約 0.7 pips。 TitanFX Blade の XAUUSD スプレッドは 1.8 pips、つまり 「たまに勝っても、損益分岐点に届いていない」。

原因は決済ロジックの TRAIL_RATIO=0.75。「ピーク到達後 25% 戻ったらクローズ」という早利確で、BT上の AvgWin もMFEのわずか 8.28% しか確定していない（= ほぼピーク到達直後に逃げる）。シグナル自体ではなく決済設計が破綻していた。

forward-only BT で決済バリアント9種を比較

過去 104日（2026-01-22〜2026-05-05）の XAUUSD M1/M5/H1 を MT5 から取得し、 look-ahead を一切排除した forward-only walk で 9 パターンの決済ロジックを比較。エントリーは PT101 と完全同一（H1 10MA向き + M5 10MA反発）、変えたのは決済だけ。

変種	N	勝率	PF	AvgWin	AvgLoss	Net	MaxDD
V0 trail0.75（現行）	5,211	87.2%	10.37	$1.80	$1.18	+$7,395	-$124
V1c trail0.10（90%戻り）	539	43.4%	23.79	$3.54	$0.11	+$794	-$2.5
V2b 固定TP RR=2	69	44.9%	1.66	$144	$71	+$1,770	-$869
V2d 固定TP RR=5	13	38.5%	3.22	$428	$83	+$1,477	-$283
V_BB 階層 (BB3>BB2>trail90)	4,950	42.5%	2.68	$2.72	$0.75	+$3,580	-$98

表だけ見ると V0 の Net $7,395 が最大に見えるが、 AvgWin $1.80 はスプレッドコスト $0.18 にギリギリ勝てる程度で、live の現実約定では消える。実際同期間（5/4 11:57〜5/5 22:44）の検証では BT V0 +$24 / Live actual -$66 の乖離があり、「紙のPF」と確認できた。

BTがlive より楽観的になる理由： BT は M1 足単位の OHLC でしか peak/SL/trail を判定できない一方、 live は tick 単位で peak が更新され、より早く trail が発火する。さらに約定スリッページもBTにはない。つまり AvgWin が小さい変種ほど live で目減りしやすい。 V0 のように AvgWin $1.80 は致命的に脆い。

採用 — BB階層TP（V_BB）

5/6 の決定：「BB3 にTP、届かなければBB2、それも届かなければ90%戻り」というユーザー指示の階層TPを採用。

決済優先度

SL（最優先・固定 / 直近30本の安値±margin）
BB2_RETEST（一度BB2σをタッチした後、戻ってきたら決済）
BB3_TP（BB3σに到達したら決済）— エントリー時のスナップショットを MT5 TP として発注
TRAIL90（ピークから 90%戻り = TRAIL_RATIO=0.10）— BB2未到達のフォールバック

決済理由ごとの寄与（104日 V_BB BT）

決済理由	N	全体%	Net	平均/件	意味
BB3_TP	577	11.7%	+$1,882	+$3.26	大当たり、最良ケース
BB2_RETEST	1,211	24.5%	+$2,193	+$1.81	BB3に届かず戻りで利確
TRAIL90	3,135	63.3%	-$48	-$0.02	BB2未到達、ほぼ建値撤退
SL	27	0.5%	-$447	-$16.56	ハードロス（少ない）

面白いのは、利益の100%を BB2/BB3 経由（36%のトレード）から取り、残り63%は TRAIL90 でほぼ建値撤退という構造になっていること。つまり「打率は低いが、勝ったときだけしっかり取る」型に変質する。これは PT002/PT005 のような固定TP系に思想が近い。

MAGIC命名規則の確定 — 101_X_Y

派生戦略を継続的に投入していく中で MAGIC番号体系を整理。 「101_派生番号_決済方法番号」に確定した。

MAGIC	戦略	備考
10101	PT101 派生0 決済1（TP1スロット）	現行 / TRAIL_RATIO=0.75
10102	PT101 派生0 決済1（SMAスロット）	現行 / EA管理のみ
10111	PT101 派生1 決済1（TP1スロット）	新規 / BB階層、MT5 TP=BB3
10112	PT101 派生1 決済1（SMAスロット）	新規 / BB階層、TP無
（将来）10121/10122	PT101 派生1 決済2	同じBB階層で別パラメータ
（将来）10211/10212	PT101 派生2 決済1	新シグナル変種＋同決済

2ポジ運用について： 当初設計時は「派生1の決済ロジックは1本化されるので、 2スロットに分ける意味がない」と気付いて1ポジ化を検討したが、 他の戦略（PT001-PT006/PT101派生0）と建玉サイズ・統計を揃えて比較するため、2ポジ運用を維持。スロット1 (10111) は MT5 TP=BB3 を保険として発注、スロット2 (10112) は TP無で EA管理のみ。実質ほぼ同タイミングで決済される構造。

実装と投入

scripts/pt101_bb.py（新規）

MAGIC_TP1 = 10111   # PT101 派生1 決済方法1 (TP1スロット, MT5 TP=BB3)
MAGIC_SMA = 10112   # PT101 派生1 決済方法1 (SMAスロット, EA管理のみ)

MA_PERIOD = 10
SL_LOOKBACK = 30
TOUCH_TOL = 0.0010
BB_PERIOD = 20
BB_STD_2 = 2.0
BB_STD_3 = 3.0
TRAIL_RATIO = 0.10   # 90%戻り（フォールバック）

TARGET_SYMBOLS = {"XAUUSD"}

主な関数：

compute_bb(m5_df) — M5 closes ベースの動的BB（period=20、 σ=2/3）
check_long / check_short — シグナル判定（PT101と同一ロジック、TP=BB3を返す）
init_exit_state(entry_price, direction) — エントリー時の状態初期化
evaluate_exit(state, m5_df, bid, ask) — tick毎の決済判定。 SL→BB2_retest→BB3→TRAIL90 の順で評価

scripts/live_trader.py（パッチ5箇所）

import pt101_bb
ALL_MAGICS / ALL_MAGIC_TP1 / ALL_MAGIC_SMA に派生1 MAGIC 追加
PT101_BB_MAGICS = {pt101_bb.MAGIC_TP1, pt101_bb.MAGIC_SMA}
pt101_bb_exit_state = {} 状態辞書追加
check_entry_pt101_bb() + check_pt101_bb_exit() 関数を新規追加し、メインループから呼び出し

同期と再起動

VPS pt101_bb.py        SHA256: 0c8e4976ea847fee... (新規)
VPS live_trader.py     SHA256: 0d62047f0f87bb80... (パッチ済み)
↓ scp（FX PCとSHA256一致照合済み）
FX PC C:\Users\y2198\fx_bot\scripts\
↓ pythonw.exe (PID 1492, 5/4 19:53起動) を kill
↓ schtasks /Run /TN FXBot_Restart
新プロセス PID 8424 起動 (2026/05/06 09:25:55)

初エントリー確認

2026-05-06 09:26:01 [PT101_BB] シグナル検出: XAUUSD LONG @4602.35
                    SL=4546.18 TP=BB3(4622.48) lot=0.01
2026-05-06 09:26:02 TP1発注成功: XAUUSD PT101_BB LONG @4603.17
                    SL=4546.18 TP=4622.48
2026-05-06 09:26:02 SMA発注成功: XAUUSD PT101_BB LONG @4603.17
                    SL=4546.18 (TPなし)
2026-05-06 09:26:02 === エントリー完了 ===

MT5 でも MAGIC 10111 / 10112 の2ポジが正常に建ち、同時刻に既存PT101（MAGIC 10101/10102）も TRAIL_RATIO=0.75 のまま並走中。これでA/B forward test が開始した。

VPS ⇄ FX PC 完全同期

今回の改修と同時に、scripts と backtest の両ディレクトリで VPS と FX PC のドリフトをチェック：

環境	scripts/	backtest/	状態
VPS /data/fx_bot/	16	45	マスター
FX PC C:\Users\y2198\fx_bot\	16	45	同期済み
経理PC（BT機）	-	-	オフライン中（後ほど同期）

backtest 側は VPS にしかなかった BT スクリプト 19本（pt101_bb_bt.py / pt101_xau_bt.py / mt5_pivot.py 等）を FX PC にも配備。これで「BT を走らせる場所」が FX PC でも整う（実 MT5 データに即座にアクセスできる利点）。

次の検証課題

1〜2週間の forward test：派生0 (10101/10102 / trail0.75) vs 派生1 (10111/10112 / BB階層) の実弾比較
BTの「楽観的な PF 2.68」が live でどこまで再現するかの検証（M1 vs tick の乖離分を引いて評価）
BB3 到達率（BT 11.7%）/ BB2_RETEST 率（24.5%）/ TRAIL90 率（63.3%）の live 実測との比較
勝った方を残し、PT101 派生 0 か派生1 のどちらかを撤去
同じ BB階層TP の考え方を PT102 / PT006 にも適用検討（PT006 は AvgWin +¥25 の問題、PT102 はトレール30%戻りで類似構造）

今回の最大の学び：「BTの数字が美しい戦略ほど live で崩れる」という法則は、AvgWin の絶対額に対するスプレッド比で見れば必然だった。 V0 trail0.75 の「PF 10.37」は「AvgWin $1.80」を、live 実約定の摩擦で吸収しきれず崩壊した。今後は決済バリアント比較で 「AvgWin が live スプレッドの何倍以上か」を Key KPI として明示する。