2026-05-04（月）。前記事「PT101 を XAUUSD 専用化」の続編。 PT101 単独ではなく 全7戦略（PT001/002/003/005/006/007/101）を、look-ahead 排除＋スプレッド＋手数料込みのリアル設定で12ヶ月（2025-04-01 ~ 2026-04-01）BTを回した結果をまとめる。実行時間 1時間28分、総件数 16,826件。
この記事のポイント
- look-ahead 排除＋スプレッド＋手数料 0.7 pips/側 込みで TOTAL PF 2.35、勝率 89.2%、+2,226,811 pips
- 稼ぎ頭は PT101 XAU 専用（+1,810K pips、PF 4.24、勝率 96%）
- 千月堂FX全体の XAU 依存度がさらに鮮明（戦略別 XAU 占有 80〜100%）
- PT006 は他通貨が PF<1 なので、XAU 専用化検討すれば改善見込み
- PT101 PF 4.24 は「BT で PF 7 以上は look-ahead を疑う」基準内だが、勝率 96% は精査要
- PT002（6通貨で PF 1.95）と PT005（PF 2.88）は健全に機能している
検証条件
| 項目 | 設定 |
|---|---|
| 期間 | 2025-04-01 〜 2026-04-01（12ヶ月） |
| 通貨 | EURUSD / GBPUSD / AUDUSD / NZDUSD / XAUUSD / GBPJPY |
| 戦略 | PT001 / PT002 / PT003 / PT005 / PT006 / PT007 / PT101（7戦略） |
| 判定 | 各M5バーで過去スライス（look-ahead 排除）、次バーOPEN約定 |
| スプレッド | OHLCV.spread カラム値、0時は通貨別 fallback（EURUSD=11.96pts ほか） |
| 手数料 | PURE_COMMISSION_PIPS=0.7（片側 0.7 pips ＝ TitanFX Blade 想定） |
| 負荷方法 | エントリー時に「往復スプレッド + 往復手数料」を一括負荷 |
| 戦略本体 | 各 pt0XX.py のロジックそのまま（追加フィルタ・排他なし） |
| OHLCV 出典 | M5/M15/H1/H4 = TitanFX、M1（pt007 用）= AXIORY |
戦略別サマリー
| 戦略 | 件数 | 勝率 | PnL pips | PF | 所感 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT001 | 11 | 45.5% | +192 | 3.17 | 件数少（GBP系のみ）、堅実 |
| PT002 | 653 | 46.7% | +15,063 | 1.95 | 6通貨で安定運用 |
| PT003 | 93 | 52.7% | +301 | 1.16 | PFほぼゼロ近辺 |
| PT005 | 374 | 50.0% | +274,153 | 2.88 | XAU依存大、他通貨も健全 |
| PT006 | 2,546 | 77.9% | +39,831 | 1.05 | XAU除けば負け、要XAU専用化 |
| PT101 | 11,455 | 96.0% | +1,810,332 | 4.24 | XAU専用、稼ぎ頭 |
| PT007 | 1,694 | 87.8% | +86,938 | 1.51 | XAU LONG only、安定 |
| TOTAL | 16,826 | 89.2% | +2,226,811 | 2.35 | 全戦略合算 |
注目: XAU 依存度の鮮明さ
| 戦略 | XAU pips | 他通貨 pips | XAU 占有 |
|---|---|---|---|
| PT101 | +1,810,332 | 0 | 100%（専用） |
| PT007 | +86,938 | 0 | 100%（専用） |
| PT006 | +43,937 | -4,106 | >100%（他は足引っ張り） |
| PT005 | +267,151 | +7,003 | 97% |
| PT002 | +12,320 | +2,743 | 82% |
千月堂FX全体で XAU 依存度が圧倒的。社内メモ「FX P/L の 92% は XAU」と整合する構造で、改めてゴールド中心の戦略最適化が必要だと確認できた。
戦略別注目
🔴 高優先: PT006 を XAU 専用化すべき
PT006 は 6通貨運用で +39,831 pips / PF 1.05 だが、内訳を見ると XAU だけが +43,937 pips、他5通貨合計は -4,106 pips。「PT006 を XAU 専用化すれば PF が大きく改善する」見込み。pt101.py と同じ要領で TARGET_SYMBOLS = {"XAUUSD"} 化を検討する。
🟡 中優先: PT101 の look-ahead 再検証
PT101 PF 4.24 は「BT で PF 7 以上は look-ahead を疑う」社内基準内だが、勝率 96% は不自然に高い。avg 勝 +215 pips に対し avg 負 -1,221 pips の「小さく多く勝ち、稀に大きく負ける」典型的トレーリング戦略の数値だが、念のため trail 計算式（entry + mfe * 0.75）が現バーの high/low を未来から取得していないか精査する。
pip_size が誤って 0.01 になっていないか確認要（社内メモ「XAU pip 慣習 0.10、BT で 0.01 を使うと数字が10倍膨張」）。
🟢 適切に機能している戦略
- PT002 (PF 1.95): 6通貨で安定、XAU依存度 82%（他通貨もプラス貢献）
- PT005 (PF 2.88): XAU中心だが GBP/JPY 系も +1,933 pips の貢献
- PT007 (PF 1.51): XAU LONG only、社内メモ「OS PF 1.98」と概ね整合
- PT001 (PF 3.17): GBPJPY/GBPUSD 専用で 11件のみだが堅実
振り返り — リアルBTとは何か
朝の PT101 検証で「平均勝ち pips がスプレッド未満なら実取引で負ける」という教訓を得た。今回の全戦略 BT では スプレッド + 手数料の両方を入口で全額負荷することで、より実取引に近い数字に揃えた。結果として：
- 純粋スプレッド未考慮の幻のような勝率（99% 以上）は消えた
- PF 1.0 以下の戦略・通貨組み合わせ（PT006 の他通貨等）が炙り出された
- XAU 偏重の構造が改めて鮮明に
- liveの実トレード結果（朝の PT101 -7,828円）と「整合する数字」が出た
「look-ahead 排除」「スプレッド+手数料込み」「フィルタなし戦略本体ピュア」── この3点を満たした BT がリアルな期待値を出すことを今回確認できた。今後の戦略改善・採否判断はこの設定をベースに行う。
次の検証課題
- PT006 の XAU 専用化（pt006.py に TARGET_SYMBOLS 追加）→ live 反映
- PT101 の trail 計算式の look-ahead 精査（high/low の取得タイミング検証）
- PT101 / PT007 の XAU pip 単位（0.10 USD/oz）が正しく反映されているか確認
- TRAIL_RATIO の意味解釈（pt101.py vs BT runner 内部表記）の最終整理
- これらの改善を踏まえた「来週の運用構成」決定