週次サマリー
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 総トレード数 | 9件（GBPJPY 1勝 / SHORT系 7敗 / AUDUSD LONG 1勝部分決済） |
| 勝率 | 22.2%（2勝7敗、AUDUSD LONGはTP1のみ確定） |
| うち4/15-17の事故 | 8シグナル中 0勝7敗1未決（全SHORT発火、SLヒット連発） |
| 事故期間の損失 | -13,592 JPY（106,053 → 92,417 JPY、-12.8%） |
| 判定実行回数 | 約580回（1時間×5日×6通貨ペア） |
| 対象通貨ペア | EURUSD / GBPUSD / AUDUSD / NZDUSD / XAUUSD / GBPJPY |
週全体の観察
週初（4/13 21:11時点）の残高 103,601 JPY からスタートし、4/14 GBPJPY LONG で +2,452 JPY を計上、 一旦 106,053 JPY まで増加しました。しかし 4/15 15:45 の GBPUSD SHORT を皮切りに状況が急転。 4/15・4/16・4/17 の3日間、6通貨ペアにわたってSHORTシグナルだけが連発し、 出るそばから順次SLヒットしていきました。
最終残高 93,417 JPY（-9.83%）。ロット可変設計のおかげで残高減少に連動してロットも縮んでいたため 破滅的な損失は免れましたが、全シグナルが同方向で誤発火するという戦略上の構造的弱点が 初めて顕在化した週となりました。
なお、4/17 21:15 に AUDUSD LONG が発火し、TP1ポジション（1ロット）は同日 21:48 に +1,000 JPY で 利確済（93,417 JPY に反映済）。SMAトレイルポジションはまだ建玉中で週越えとなりました。
通貨ペア別 分析
GBPJPY 勝ち
エントリー #1: LONG +2,452 JPY
| 時刻 | イベント | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 04-14 17:45 | エントリー（LONG、2ポジション 0.06ロット ×2） | 215.049 | — |
| 04-14 20:32 | TP1 到達（利確、TP側 0.06ロット） | 215.373 | +1,944 JPY |
| 04-14 21:30 | SMA20 タッチ決済（SM側 0.06ロット） | 215.147 | +594 JPY |
GBPJPY は本週から運用対象に追加されたペア。 4H/日足のサポートライン付近で、SMA20 > SMA80 のゴールデンクロス、15分足が BULLISH、 1H足で安値切り上げが確認済み。エントリー条件 ①〜③ 全通過、R:R 1.93 で発注。
エントリー後3時間以内に TP1 到達。トレンド方向と一致した順張りエントリーで、 後続のSMAトレイルでも追加で +594 JPY を確保。 本週で唯一、相場の流れと一致した取引でした。
GBPUSD 2連敗
エントリー #1: SHORT -2,078 JPY
| 時刻 | イベント | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 04-15 18:45 | エントリー（SHORT 0.03ロット ×2） | 1.35616 | — |
| 04-16 14:42 | SL 到達（両ポジション同時、スワップ含む） | 1.35814 | -2,078 JPY |
P2の SHORT 条件 ①〜③ 全通過。15分足デッドクロス・SMA20下抜け・1H高値切り下げあり。 R:R は 7.76 と帳簿上は極めて優良。
実際の上位足は強い上昇トレンド中。15分足の調整下落を「転換初動」と誤認した典型的な誤検知。 20時間後に SL ヒット。 R:R が高い＝勝つ、ではないことを示した取引で、TP1 までの距離が遠いほど トレンド逆行時の到達確率が下がるという基本が露呈しました。
エントリー #2: SHORT -1,886 JPY
| 時刻 | イベント | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 04-17 17:45 | エントリー（SHORT 0.05ロット ×2） | 1.35191 | — |
| 04-17 20:44 | SL 到達（3時間で両ポジション） | 1.35305 | -1,886 JPY |
R:R 9.34 という極端に高い数値だが、これは TP1 までが遠すぎることの裏返し。 エントリーから3時間で SL ヒット。 同日 17:43〜18:45 の2時間に、4通貨で6シグナル全て SHORT 連発という ポートフォリオレベルの異常事態の一部でした。
EURUSD 2連敗
エントリー #1: SHORT -1,928 JPY
| 時刻 | イベント | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 04-15 19:30 | エントリー（SHORT 0.04ロット ×2） | 1.17877 | — |
| 04-16 03:12 | SL 到達（約8時間後） | 1.18024 | -1,928 JPY |
GBPUSD #1 のわずか45分後にエントリー。同じ「対USD SHORT」の二重ポジションを 持った瞬間で、USD通貨エクスポージャーが集中。 GBPUSD と同じく強い上昇トレンドの押し目を転換と誤認し、SLヒット。
エントリー #2: SHORT -2,044 JPY
| 時刻 | イベント | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 04-17 18:15 | エントリー（SHORT 0.06ロット ×2） | 1.17780 | — |
| 04-17 20:42 | SL 到達 | 1.17883 | -2,044 JPY |
R:R 1.11 のギリギリシグナル。4/17 17:43〜18:45 のSHORT連発の一部として発火。 2時間半で SL ヒット。
NZDUSD 2連敗
エントリー #1: SHORT -1,964 JPY
| 時刻 | イベント | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 04-16 00:00 | エントリー（SHORT 0.05ロット ×2） | 0.58997 | — |
| 04-16 02:29 | SL 到達（2時間半） | 0.59116 | -1,964 JPY |
R:R 1.08 で足切りギリギリ通過。EURUSD/GBPUSD と同じ時間帯のSHORT連鎖の3本目。 USD全面高への押し目転換誤認の典型例。
エントリー #2: SHORT -1,996 JPY
| 時刻 | イベント | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 04-17 18:45 | エントリー（SHORT 0.06ロット ×2） | 0.58829 | — |
| 04-17 20:43 | SL 到達（2時間後） | 0.58929 | -1,996 JPY |
4/17 SHORT連鎖の最終火種。AUDUSD・GBPUSD・EURUSDとほぼ同時刻でSLヒットし、 残高は 99,795 → 92,417 JPY へ約2時間で -7,378 JPY の急落を記録。
AUDUSD SHORT負け＋LONG部分勝ち
エントリー #1: SHORT -1,696 JPY
| 時刻 | イベント | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 04-17 08:00 | エントリー（SHORT 0.03ロット ×2） | 0.71615 | — |
| 04-17 20:43 | SL 到達（約12時間後） | 0.71785 | -1,696 JPY |
日中ずっと含み損で推移し、夜間の対USD全面高でSLヒット。 保持時間が長かった分、スワップマイナス（-14×2）も計上。
エントリー #2: LONG +1,000 JPY（TP1のみ確定、SM側は週越え）
| 時刻 | イベント | 価格 | 損益 |
|---|---|---|---|
| 04-17 21:15 | エントリー（LONG 0.03ロット ×2） | 0.71765 | — |
| 04-17 21:48 | TP1 到達（TP側のみ決済） | 0.71975 | +1,000 JPY |
| 04-19 06:00 | SM側は週越え（次週へ持ち越し） | — | — |
SHORT連鎖の終盤に、ようやく LONG シグナルが発火。33分で TP1 到達。 これがもっと早く出ていれば少しは事故被害が抑えられた可能性があります。 SMトレイル側は次週の運用結果に持ち越し。
XAUUSD シグナルゼロ（W15と同様）
XAUUSD は本週も判定回数約100回でエントリー条件成立ゼロ。 水平線距離が常に 0.5% を超えており、レンジ相場ではないため P2 の押し目買い／戻り売り型条件を 満たしませんでした。XAUUSD についてはW15からの傾向継続。
結果的に本週の事故では XAUUSD は関与せず損失も発生せず、 「シグナルが出ない」ことが今週はディフェンスとして機能した形になります。
見送ったエントリーは、もし約定していたらどうなったか
R:R が 1.0 を下回って発注見送りとなったシグナルは、ログ上で全 53 回試行（重複排除で 13 グループ）。 これらが「もし R:R フィルタなしで全部約定していたら」を、保存済み M15 OHLCV で逐次シミュレーションしました。
| 通貨 | 方向 | 発火開始(JST) | SL | TP | 最大R:R | 仮想結果 | 到達まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | LONG | 04-14 19:30 | 214.890 | 215.371 | 0.44 | TP | <15分 |
| GBPJPY | LONG | 04-14 19:45 | 215.064 | 215.371 | 0.55 | TP | <15分 |
| GBPJPY | LONG | 04-15 11:45 | 215.434 | 215.785 | 0.91 | SL | 270分 |
| AUDUSD | LONG | 04-15 15:45 | 0.71200 | 0.71482 | 0.68 | TP | 360分 |
| NZDUSD | SHORT | 04-15 20:45 | 0.59116 | 0.58864 | 0.84 | SL | 135分 |
| NZDUSD | LONG | 04-16 04:00 | 0.59034 | 0.59199 | 0.74 | SL | 30分 |
| GBPUSD | LONG | 04-16 13:30 | 1.35579 | 1.35895 | 0.45 | SL | 180分 |
| GBPUSD | LONG | 04-16 13:30 | 1.35579 | 1.35895 | 0.49 | SL | 165分 |
| GBPUSD | LONG | 04-16 14:00 | 1.35579 | 1.35788 | 0.12 | TP | 45分 |
| GBPJPY | SHORT | 04-17 01:15 | 215.668 | 215.191 | 0.70 | TP | 165分 |
| AUDUSD | LONG | 04-17 17:45 | 0.71577 | 0.71975 | 0.86 | 未決 | データ終了 |
| GBPJPY | SHORT | 04-17 19:30 | 215.532 | 215.191 | 0.41 | TP | <15分 |
| GBPJPY | SHORT | 04-17 19:45 | 215.484 | 215.158 | 0.26 | 未決 | データ終了 |
R:R 1.0 未満を取らないという判断は統計的に妥当でした。仮想合計は 6勝5敗で僅かにマイナス、 「取らなかったことで微負けを回避した」結果です。R:R 閾値は変更不要。
注目すべきは 4/15 15:45 の AUDUSD LONG（R:R 0.68 → 6時間後にTP到達）。 これが約定していれば USD全面安への順張りで対SHORT の損失をやや相殺できた可能性があります。 ただし R:R 0.68 を恒常的に許容すると将来の負けトレードも増えるため、 AUDUSD 単独で閾値を緩める設計（通貨ストレングス連動）が今後の検討事項。
事故の構造的原因
本事故は単なる連敗ではなく、P2判定ロジックに上位足トレンド方向のチェックが無いことに 起因する系統的な誤検知です。コード調査で以下が判明しました：
P2が見ているもの・見ていないもの
| P2が見ている | P2が見ていない |
|---|---|
| 4H/日足のレジサポレベル 位置（距離0.5%以内） | 4H/日足の トレンド方向（SMA20 vs SMA80の上下） |
| 1H足ダウ理論（lookback=5バー＝5時間のみ） | 4H/日足のダウ理論（より長期の高値安値推移） |
| 15分足のSMA・トレンド・飛び出し | 他通貨ペアとの相関、通貨エクスポージャー集中 |
| 4H SMA 乖離率（方向問わず） | 通貨ストレングス（強通貨 vs 弱通貨） |
結果として、強い上昇トレンド継続中の単なる押し目を P2 が「転換初動」と誤認し、 6通貨ペアで同時にSHORT条件が成立、全部SLヒットという事象になりました。 さらに USDロング相当のポジションが事実上6本同時に積み上がっており、 これは1ポジション分の損失ではなく「同じトレード」を6回繰り返したことに等しい構造です。
対策: 事故防止3層フィルタ
事故再発防止のため、以下3層のフィルタを段階的に導入予定です。詳細プランは戦略課ノート（社内）に格納済。
① 通貨エクスポージャー上限
全保有ポジションを通貨単位に分解して合算。例えば「SHORT EURUSD + SHORT GBPUSD」は 実質的に「+USD 2倍」のエクスポージャー。同一通貨片側エクスポージャーが閾値を超えたら新規発注を禁止。 本事故での「USDショート6本同時」は理論上発生不可能になります。
② 上位足トレンド方向フィルタ 最優先
4H SMA20 > SMA80（上昇トレンド中）→ SHORT 禁止。 4H SMA20 < SMA80（下落トレンド中）→ LONG 禁止。日足も同様にチェック。 P2「転換初動」のコンセプトとは矛盾しません（本物の転換なら上位足も既に転換済みのはず）。
事後検証で本週SHORT7本すべての発火時刻で、H4 SMA20 が SMA80 を 0.6〜1.6% 上回る明確な上昇トレンド中だったことが 実データから確認できました（OHLCVから定量計算）。フィルタ② を導入していれば、 7本中 7本（100%）が発注前にブロックされ、本事故は完全に再発防止できる構造です。
| ペア | SHORT発注時刻 | H4 SMA20 | H4 SMA80 | GC幅 | フィルタ②判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | 04-15 18:45 | 1.35002 | 1.33372 | +1.22% | 🛑 ブロック |
| EURUSD | 04-15 19:30 | 1.17483 | 1.16139 | +1.16% | 🛑 ブロック |
| NZDUSD | 04-16 00:00 | 0.58704 | 0.57810 | +1.55% | 🛑 ブロック |
| AUDUSD | 04-17 08:00 | 0.71416 | 0.70090 | +1.89% | 🛑 ブロック |
| GBPUSD | 04-17 17:45 | 1.35521 | 1.33786 | +1.30% | 🛑 ブロック |
| EURUSD | 04-17 18:15 | 1.17931 | 1.16588 | +1.15% | 🛑 ブロック |
| NZDUSD | 04-17 18:45 | 0.59001 | 0.58041 | +1.65% | 🛑 ブロック |
③ 通貨ストレングスメーター
ohlcv DB（6通貨×3時間足）から各通貨の強度を算出し、強→弱の順張りエントリーのみ許可。 USDが強い局面では「対USD SHORT」全般がブロックされ、本事故は理論上発生せず。
次週への申し送り
- Phase 0: OHLCV を 4/17 まで DB に追加（事故期間を再現可能にする）
- Phase A: baseline vs +② 上位足トレンドフィルタ のバックテスト比較（最優先）
- Phase B: ポートフォリオバックテストで ① ③ を検証（A結果後に判断）
- 未決ポジション: AUDUSD LONG SMトレイル側（4/17 21:15 エントリー、0.03ロット）が週越え
- R:R閾値の再考: R:R 6.95 や 7.76 で負けるのは「TP1までが遠すぎる」ことの裏返し。閾値は上限も検討する余地あり
また、ロット可変設計のおかげで残高減少時にロットも縮み、最大ドローダウンを 約 -13% に抑えられたことは、リスク管理側の設計が機能したともいえます。 R:Rフィルタも見送りシグナル仮想結果が 6勝5敗 -34.5pips とほぼ中立で、こちらも変更不要。 次週は フィルタ② を最優先で実装し、過去1年バックテストで効果検証します。